Как правильно - не скажу. Только что содрал все свои альбомы вот так. Не свои альбомы - тоже так можно:
1. Вверху справа нажимаем "получить ссылку". Выбираем последнюю закладку "ссылка". "Копировать". Теперь у нас в буфере куча ссылок на файлы.
2. В любом текстовом редакторе создаем файл и вставляем в него содержимое буфера по "Shift-Ins". Почему в файл? С сайта массив скопирован с псевдосимволами конца строки. Не все программы их корректно принимают. Из текстового файла обычно все гладко.
3. Дальше на выбор любой даунлоуд ПО. Почти все поддерживают закачку из списка (т.е. ткнуть в текстовый файл). Хоть "download master" тот-же... Да полно их. Я люблю "HTTrack Website Copier". Можно указать ссылки руками (после копирования из текстового файла). Дальше указать глубину выкачки и какие конкретно файлы нужны по расширению... Словом - немного экспериментов - и можно утянуть себе хоть весь Фотофайл по одной ссылке

Кроме шуток, я задал всего одну ссылку на файл, указал глубину вложенности "2", тип файла "jpg" - и весь альбом у меня на диске в отдельной папке.
Способ конечно кострубатый, но умнее ничего не придумал.